基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略（3月期）：反弹过后模型减股票减利率加信用-20240305-国金证券-12页

2024年2月大类资产中，权益市场大幅反弹，债市收益率快速下行，大宗商品中原油小幅上涨。权益市场全月大幅反弹，上证综指2024年2月上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，中证1000上涨11.69%，创业板指上涨14.85%；债券市...

金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-20240202-东吴证券-11页

证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年02月02日金工定期报告20240202证券分析师高子剑基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩执业证书：S0600518010001效月报20240131021-60199793[[TTaabbllee__TSaugm]mary...

固收专题研究-金融租赁债：风险可控，洼地难寻-240326-华泰证券-19页

固收金融租赁债：风险可控，洼地难寻华泰研究专题研究研究员张继强2024年3月26日│中国内地SACNo.S0570518110002SFCNo.AMB145zhangjiqiang@htsc.com报告核心观点+(86)1063211166金融租赁公司大股东多为银行等金融...

宏观分析报告：日、韩、印尼货币贬值风险会蔓延吗？-240428-招商证券-17页

2024年4月28日日、韩、印尼货币贬值风险会蔓延吗？❑今年亚洲货币汇率显著贬值，4月以来贬值加剧。1）4月26日日本央行张静静S1090522050003议息会议维持利率不变，日元加速贬值至158.33。今年以来至4月26日，日元...

宏观经济专题研究：风险补贴利率研究-240312-国信证券-10页

固收利率策略报告：风险逐渐出清，布局时机渐近-240505-东北证券-18页

[证Ta券bl研e_究In报fo1告]发布时间：[T2a0b2le4_-5D-a5te]证[T券ab研le究_T报itle告]/债券研究报告[Table_Invest]风险逐渐出清，布局时机渐近近期债券收益率变动_——东北固收利率策略报告报告摘要：[年Ta初bl以...

宏观研究：通胀与风险，美联储的两难决策-240321-中邮证券-16页

证券研究报告：宏观报告2024年3月21日研究所宏观研究分析师:袁野SAC登记编号:S1340523010002通胀与风险，美联储的两难决策Email:yuanye@cnpsec.com近期研究报告⚫核心观点《开局良好，增量是预期修复的关键》-202...

宏观友好度评分如何度量各类资产风险偏好：中美权益资产风险偏好剪刀差收敛进行时-240507-国泰君安-20页

类大类资产配置研究资产[Table_Autho报r]告作者[T配able_Mai[2nTI0an2bf4lo.e]_0T5i.t0l7e]置王大霁(分析师)021-38032694中美权益资产风险偏好剪刀差收敛进行时wangdaji026000@gtjas.com证书编号S0880522080007专...

国债期货月度报告：警惕风险偏好回升带来的波动-20240303-大越期货-14页

警惕风险偏好回升带来的波动国债期货研究结论完稿时间:2023年3月3日2月期债长端与超长端合约涨幅尤为巨大。春节前期债主要分析师：杜淑芳延续了一月末的逻辑，宽松预期与权益市场较弱带来的避险情绪支撑了期债...

宏观研究报告：高YTM转债收益与风险再认识-240326-华西证券-19页

证券研究报告宏观研究报告[Table2_0D2a4te年]03月26日高YTM[Table_Title]转债收益与风险再认识[Table_Title2]评级及分析师信息[►Tab债le市_S“um资ma产ry荒]”，为何转债仍有大量高YTM品种?[分Ta析bl师e_：A田ut...

国债月报：3月债市风险预计有限，曲线或延续平坦-20240301-建信期货-16页

行业日期国债月报2024年3月1日宏观金融团队研究员：黄雯昕(宏观国债)021-60635739huangwenxin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3051589研究员：何卓乔(宏观贵金属)18665641296hezhuoqiao@ccb.ccbfutures.com...

风险控制表

1.风险表目前由yeppy维护2.每周图表例会将讨论表中内容进展和变化日期编号风险条目优先级1图表xls格式IO操作：2无法预期保存的文件3在用ET/Excel打开的452时候会遇到什么问题。6复制粘贴完全没有开783始910Undo/R...

筹资风险分析

资本结构风险分析项目行次2031年2032年资本总额11,500,000.002,000,000.00其中：负债2500,000.00800,000.00资产负债率333.33%40.00%权益资本4息税前利润51,000,000.001,200,000.00利息费用6750,000.001,000,000.0...

国别风险系列研究(三)：今年Q2国别风险关注哪些国家？-240511-招商证券-26页

2024年05月11日今年Q2国别风险关注哪些国家？——国别风险系列研究（三）我们曾在2023年8月1日报告《海外今年哪些国家国别风险上升？》构建两套国张静静S1090522050003别风险评价方法：第一，内部打分，对国别风...

东吴金工“宏观量化”系列研究（一）：宏观风险因子构建与大类资产配置应用-20240201-东吴证券-30页

证券研究报告·金融工程·金工专题报告2024年02月01日东吴金工“宏观量化”系列研究（一）证券分析师高子剑宏观风险因子构建与大类资产配置应用执业证书：S0600518010001021-60199793[[前TTaa言bbllee__TSaugm]ma...

审计准备-7检查风险

表2-11检查风险与实质性测试程序和范围的关系表实质性测试可接受检查风险程序范围高分析性复核和业务测试为主较少样本中较少证据分析性复核、业务测试和余额测试适中样本低结合运用适中证据余额测试为主较大样本...

审计准备-6控制风险及三要素

表2-9控制风险与符合性测试的范围和抽样规模对照表控制风险控制风险系数符合性测试的范围和抽样规模高水平100%不进行符合性测试中等范围、中等样本量中等50%大范围、多样本量低水平10%表2-10审计风险三要素间的关...

风险收益再匹配下的债市定价新中枢：城投化债、机构内卷与债市极致行情-240317-中信建投-12页

证券研究报告•债券研究债券简评报告城投化债、机构内卷与债市极致行情——风险收益再匹配下的债市定价新中枢发布日期：2024年03月17日分析师：曾羽010-85156333SAC执证编号：S1440512070011谢一飞010-85130973SA...

对新“国九条”及政策体系的解读：提质防风险，严把“出入”关-240415-申万宏源-43页

提质防风险，严把“出入”关——对新“国九条”及政策体系的解读证券分析师：彭文玉A0230517080001胡巧云A0230520080005研究支持：朱敏A0230122050005联系人:朱敏2024.04.15摘要◼事件：2024年4月12日，继2004年...

固定收益月报：市场风险偏好降低，利率仍处下行通道-20240206-财信证券-10页

固定收益报告证券研究报告2024年02月06日市场风险偏好降低，利率仍处下行通道中债综指-上证指数走势图固定收益月报（0101-0204）中债综指上证指数投资要点央行公开市场净回笼1490亿元，资金利率下行，资金面趋...