行投资建议：2024年04月21日业上次建议：报强于大市（维持）强于大市告家用电器│行业相对大盘走势基于区域拆分看出口景气持续性专家用电器沪深300题10%研24年以来家电出口两年CAGR超越历史增速区间究2024Q1家...
[Table_Page]金融工程量化投资专题[基Table_于Title]多期限动量与反转的因子研究2024年5月8日证券研究报告图：因子沪深300中分档净值表现报告摘要：[Table_Summary]动量、反转效应与多期限因子。动量效应与反转...
行业轮动基金优选与选股策略基于宏微观的大类资产多维择时框架构建www.swsc.com.cn西南证券研究发展中心金融工程团队郑琳琳/缪金瑾2024年1月研究框架股票宏观基本面经济增长货币大类资产择时估值信用债券国际影响...
类大类资产配置研究资产[Table_Autho报r]告作者[T配able_Mai[2nTI0an2bf4lo.e]_0T3i.t2l1e]置王大霁(分析师)021-38032694日本加息对大类资产的冲击短期低于预期wangdaji026000@gtjas.com证书编号S0880522080007专...
010203042目录01策略之一：全球大类资产配置策略02策略之二：低风险“固收+”策略03模型原理：“组合保险+风险预算”两阶段法04配置工具：全球投资核心ETF梳理301策略之一：全球大类资产配置策略41.1全球大类资产...
2024年05月08日策略定期报告价值派眼中的基本面——基于A股财报的五大重要观察1、基于权益定价的角度，当2023年报和2024一季报披露完毕，我们第一观察视证券研究报告角是高增长细分占比的变化，这对投资策略有着...
港股的逻辑和展望——基于本轮上涨行情的数据分析国联证券策略研究团队分析师：包承超、邓宇林、杨灵修、万清昱联系人：付祺泰证券研究报告2024年05月11日请务必阅读报告末页的重要声明◼本轮港股行情回顾✓大体...
金融工程证券研究报告—点评报告2024年1月23日基于“宏观预期”的权益择时系统与2024年股债组合构建展望中银证券金融工程资产配置系列专题相关研究报告本报告构建了宏观基本面择时体系，通过该体系对2024年权益市...
金融工程证券研究报告—点评报告2024年1月29日基于“宏观预期”的权益择时系统与2024年股债组合构建展望中银证券金融工程资产配置系列专题相关研究报告本报告构建了宏观基本面择时体系，通过该体系对2024年权益市...
月度行情回顾2023年12月大类资产中，权益市场先下后上，债市收益率有所下行，大宗商品中原油延续大幅下跌态势。权益市场先下后上，全月依旧下跌，上证综指2023年12月下跌1.81%，沪深300下跌1.86%，创业板指下跌1....
2024年2月大类资产中，权益市场大幅反弹，债市收益率快速下行，大宗商品中原油小幅上涨。权益市场全月大幅反弹，上证综指2024年2月上涨8.13%，沪深300上涨9.35%，中证1000上涨11.69%，创业板指上涨14.85%；债券市...
证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年02月02日金工定期报告20240202证券分析师高子剑基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩执业证书：S0600518010001效月报20240131021-60199793[[TTaabbllee__TSaugm]mary...
公募基金是市场上重要的机构投资者，跟踪公募基金行业仓位的高频变化，能在一定程度上辅助投资者对市场进行研判，为投资提供帮助。目前传统测算方法主要是基于线性回归，但由于高相关性和低信噪比，导致最终结果...
证券研究报告·行业点评报告·电力设备2024年01月24日电力设备行业点评报告证券分析师曾朵红2023Q4基金持仓点评：电新重仓Q4总体环执业证书：S0600516080001比下降，电网、风电上升，电动车、光伏、工021-6019979...
2024年4月11日基于美国补库视角的出口产业链投资机会梳理证券分析师：朱斌执业证书编号：S0210522050001研究助理：易瑾珩Ø美国库存周期即将切换，预计美国转入补库阶段可能将带来中国出口的增长。美国制造业PMI...
本篇报告是国金证券金融工程团队围绕大语言模型开展的多项深度前瞻研究第八篇。在本报告中，我们借鉴智能体（Agent）这一概念，将大语言模型应用到产业链梳理任务中，并实现了对投资概念的拆解以及相关标的个股的...
金融论坛中的舆情信息蕴含了丰富的股民情绪，可能影响其交易行为进而影响股价，通过对金融论坛中股民的发帖信息进行情感分析，有望能够挖掘到有效的选股因子。我们已经在《Alpha掘金系列之八：FinGPT对论坛评论情...
在金价创新高后，后续是否依然存在配置价值？近期金价新高的原因几何？近期金价持续创下新高，黄金ETF、美债实际利率与金价相关性却出现减弱，但这并非代表黄金定价框架的变化，而是意味着黄金ETF并非近期金价上...
--CTA截面策略的新方法CTA策略在2021年和2022年表现较好，但2023年，传统CTA策略收益有一定下滑，宏观干扰和纯资金驱动的摩擦与波动率走低对策略影响较大，部分长周期基本面因子效果逐渐变差，常见的趋势类策略也...
