美国大选驱动的美元资产表现分析：事件驱动-240825-国联证券-19页

请务必阅读报告末页的重要声明glzqdatemark1证券研究报告金融工程|专题报告事件驱动——美国大选驱动的美元资产表现分析2024年08月25日|报告要点|分析师及联系人证券研究报告请务必阅读报告末页的重要声明1/18大选年VIX指数表现与非大选年相比具有显著差异。历史数据显示，大选年前几个月（特别是9月和10月），VIX指数通常上升，反映市场对选举结果及政策变化的不确定性担忧，同期标普500指数呈现负相关表现。当前VIX指数接近历史均值，随着选举临近，市场波动性可能增加。投资者应关注9月和10月期间因大选导致的市场不确定性增加促使的VIX指数上升，并注意同期美股可能存在的下行风险。大选后，VIX指数若如往期一致，进入下降通道，或为买入美股的较优窗口。陆豪康作宁陈阅川SAC：S0590523070001SAC：S0590524010003SAC：S0590524050004请务必阅读报告末页的重要声明2/18金融工程|专题报告glzqdatemark2金融工程专题事件驱动——美国大选驱动的美元资产表现分析相关报告1、《相对收益解决方案：红利指数增强》2024.08.242、《市场情绪由空转多，行业轮动表现优异—周报2024年8月16日》2024.08.18扫码查看更多➢美国大选简介美国大选期间，股市通常经历显著波动，因投资者对选举结果和新政府政策的预期而调整投资策略。从党代会开始，市场开始对主要候选人的政策立场进行评估。大选日及其后的结果公布常引发短期市场波动。选举人团投票和总统就职典礼是另一些重要节点，因为这些事件进一步确定了政策方向。总体而言，市场倾向于对不确定性过度反应。➢大选年VS非大选年美国股市表现VIX指数是衡量市场预期波动性的重要指标，大选年...