因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-240823-西南证券-14页

请务必阅读正文后的重要声明部分2024年08月23日证券研究报告•金融工程动态报告因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（8.19-8.23）因子情绪观察与基金仓位高频探测摘要西南证券研究发展中心市场情绪跟踪股指期货升贴水情况：截至本周末(2024年8月23日)，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.28%、-0.65%、-0.19%以及-0.46%。本周内股指期货长期处于升水状态，其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货本周平均升贴水率-0.16%、-0.45%、-0.19%和-0.46%.两融情况：截至2024年8月22日，两融余额为14022.22亿元，其中融资余额为13896.67亿元，融券余额为125.36亿元。本周融资净买入额及融券净卖出额分别为-91.91亿元、-17.63亿元，相较于上周（-45.77亿元、-32.20亿元）融资净买入额有所下降,融券净卖出额有所上升。主动权益基金发行情况：本周主动权益基金发行规模总计28.30亿元。主动权益基金近一个月发行规模118.86亿元。公募基金仓位及行业配置高频探测：截至2024年8月23日，全市场主动权益基金平均仓位80.97%，相较于上一周大幅减仓0.71%。分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓通信、银行、石油石化，仓位分别增加0.07%、0.07%及0.06%。最近一周主动权益基金主要减仓传媒、煤炭、医药，仓位分别下降0.07%、0.08%及0.09%。根据上周指数表现来看，上周各中信一级行业普遍下跌，且通信、电力及公用事业、石油石化、建筑等行业跌幅明显但呈现主动加仓态势。因子表现跟踪：从IC表现来看，近一周PS、股息率因子表现较好，IC值分别为-15.02%、10.91%...