请务必阅读正文后的重要声明部分2024年08月23日证券研究报告•金融工程动态报告因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（8.19-8.23）因子情绪观察与基金仓位高频探测摘要西南证券研究发展中心市场情绪跟踪股指期货升贴水情况：截至本周末(2024年8月23日)，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.28%、-0.65%、-0.19%以及-0.46%。本周内股指期货长期处于升水状态，其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货本周平均升贴水率-0.16%、-0.45%、-0.19%和-0.46%.两融情况：截至2024年8月22日，两融余额为14022.22亿元，其中融资余额为13896.67亿元，融券余额为125.36亿元。本周融资净买入额及融券净卖出额分别为-91.91亿元、-17.63亿元，相较于上周（-45.77亿元、-32.20亿元）融资净买入额有所下降,融券净卖出额有所上升。主动权益基金发行情况：本周主动权益基金发行规模总计28.30亿元。主动权益基金近一个月发行规模118.86亿元。公募基金仓位及行业配置高频探测：截至2024年8月23日，全市场主动权益基金平均仓位80.97%，相较于上一周大幅减仓0.71%。分行业来看，最近一周主动权益基金主要加仓通信、银行、石油石化，仓位分别增加0.07%、0.07%及0.06%。最近一周主动权益基金主要减仓传媒、煤炭、医药，仓位分别下降0.07%、0.08%及0.09%。根据上周指数表现来看，上周各中信一级行业普遍下跌，且通信、电力及公用事业、石油石化、建筑等行业跌幅明显但呈现主动加仓态势。因子表现跟踪：从IC表现来看，近一周PS、股息率因子表现较好，IC值分别为-15.02%、10.91%...
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