有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。金融金融金融工程工程工程|动态跟态跟态跟踪研究结论⚫上市公司已逐步公布分红信息，截止8月16日，上证50成分股中，48家实施，2家股东大会通过；沪深300成分股中，282家实施，17家股东大会通过，1家董事会预案；中证500成分股中，434家实施，64家股东大会通过，2家董事会预案；中证1000成分股中，799家实施，200家股东大会通过，1家董事会预案。⚫根据我们的最新预测模型，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数9月合约的分红点数分别为1.63、4.97、2.26、4.10。若考虑空头对冲并持有股指期货合约到期，年化基差率即反映了持有至到期的对冲成本。上证50、沪深300、中证500指数、中证1000的9月合约的年化对冲成本（剔除分红，按365天计算）分别为0.63%、1.70%、5.65%、10.16%。⚫根据最新的年报和分红预案信息，我们预测分红对股指期货各合约的影响如下：上证50股指期货：沪深300股指期货:中证500股指期货：中证1000股指期货：⚫如需了解指数各成分股的分红预测明细，以及分红具体预测方法，请与报告联系人联系。风险提示⚫我们对分红的预测基于一系列的合理假设。如果市场环境发生突变，例如分红率发生大的变化，那么预测结果可能与实际分红有差异。收盘价分红点数实际价差含分红价差IH24092342.001.63-3.05-1.42IH24101.63IH24122340.201.63-4.85-3.22IH25032344.401.63-0.650.98收盘价分红点数实际价差含分红价差IF24093335.204.97-10.43-5.46IF24104.97IF24123328.204.97-17....
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