本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1流动性跟踪周报20240720DR001上行至1.86%2024年07月20日➢7.22-7.26资金面关注因素：（1）逆回购到期11830亿元；（2）国库定存到期700亿元；（3）政府债净缴款-162亿元；（4）同业存单到期7854亿元。➢7.15-7.19公开市场情况：7.15-7.19，公开市场净投放12400元。7天逆回购投放11830亿元，到期100亿元。➢7.15-7.19货币市场利率变动：货币市场利率走势：（1）DR001上行18.9BP至1.86%，DR007上行6.4BP至1.87%，R001上行19.2BP至1.91%，R007上行6.6BP至1.9%；（2）CD:1M上行1.9BP至1.86%，CD:3M上行0.6BP至1.92%，CD:6M下行1.7BP至2%，CD(股份行):9M下行1.8BP至1.96%，CD(股份行):1Y上行0.7BP至1.99%。银行间质押式回购日均成交额61033亿元，比07/08-07/12减少9319亿元。其中，R001日均成交额53330亿元，平均占比87.4%；R007日均成交额6886亿元，平均占比11.3%。上交所新质押式国债回购日均成交额为17255亿元，比07/08-07/12增加49亿元。其中，GC001日均成交额14851亿元，平均占比86.1%；GC007日均成交额1800亿元，平均占比10.4%。➢7.15-7.19同业存单一级市场跟踪：07/15-07/19四类主要银行同业存单发行总额为7386亿元，净融资额为1824亿元，对比07/08-07/12主要银行发行总额5111亿元，净融资额-876亿元，发行规模增加，净融资额增加。分主体来看，国有行发行规模最高，国有净融资额最高。分期限看，1Y存单发行规模最高，1Y存单净融资额最高。从发行成功率来看，国有行、1Y、AAA发行成功率最高，分别为96%、83%、84%。各期限发行利率分化，1M、3M、6M、9M...
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