上交所期权：持仓PCR继续走低，情绪面预期有所修复-240624-湘财证券-12页

敬请阅读末页之重要声明上交所期权周报——持仓PCR继续走低，情绪面预期有所修复相关研究：1.《期权PCR指标的择时效果探究-期权系列专题一》2021.12.242.《期权波动率偏斜中隐藏的交易机会-期权系列专题二》2022.03.303.《基于隐含波动率与标的价格反向变动的卖权策略-期权系列专题三》2022.06.294.《基于日内趋势跟踪的期权买方策略-期权系列专题四》2022.09.28分析师：邢维洁证书编号：S0500522010001Tel：(8621)50295374Email：xwj06627@xcsc.com地址：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心10楼核心要点：❑标的走势6月17日至6月21日，沪指小幅低开，周中震荡，较前一周跌幅为1.14%，当周收于2998.14，成交量较前一周有所增加。深指小幅低开，周中震荡下跌，较前一周跌幅为2.03%，当周收于9064.84，成交量较前一周有所增加。50ETF周初开于2.453，周末收于2.446，较前一周下跌0.023，跌幅为0.93%，成交额112.78亿。华泰柏瑞沪深300ETF周初开于3.537，周末收于3.516，较前一周下跌0.038，跌幅为1.07%，成交额140.95亿。南方中证500ETF周初开于5.247，周末收于5.155，较前一周下跌0.114，跌幅为2.16%，成交额53.73亿。❑期权市场期权市场成交情况变动不大，但变动方向略有差异，50ETF期权成交继续萎缩，目前日均成交量为1,076,991张，较前一周下跌10.6%，300ETF期权和500ETF期权的日均成交量略有回升，目前水平在939,101张和1,113,138张，较前一周上调3.5%和2.5%。500ETF期权成交情况持续回升，成交量水平继续超越50ETF期权。持仓PCR比例在底部继续走低，三个品种的认沽合约持仓比例分别走低0.05、0.06和0.09，其中500ETF期权...