量化多策略行业轮动-240624-中银证券-13页

金融工程证券研究报告—周报2024年6月24日相关研究报告中银量化多策略行业轮动《中银证券量化行业轮动系列（七）：如何把握市场“未证伪情绪”构建行业动量策略》周报–2024062120220917《中银证券量化行业轮动系列（八）：“估值泡下周（20240620-20240627）：消费者服务（16.7%)、汽车（8.3%）、电力沫保护”的高景气行业轮动策略》20221018设备及新能源（8.3%）、国防军工（8.3%）、商贸零售（8.3%）、医药《中银证券宏观基本面行业轮动新框架：对传（8.3%）、食品饮料（8.3%）、银行（8.3%）、电子（8.3%）、通信统自上而下资产配置困境的破局》20230518（8.3%）、计算机（8.3%）中银国际证券股份有限公司业绩回顾：中信一级行业平均周收益率-1.5%，近1月平均收益率-具备证券投资咨询业务资格6.1%。本周（20240613-20240620，下文同）收益率表现最好的三个行业是通信（4.6%）、电子（1.9%）、银行（1.0%）。收益率表现最差的金融工程三个行业是商贸零售（-4.7%）、传媒（-4.5%）、国防军工（-3.9%）。证券分析师:郭策模型表现：截至2024/6/20，行业轮动策略获得累计收益-2.94%，中信一(8610)66229081级行业等权基准收益-7.24%，对应累计超额收益4.30%。Wind普通股票ce.guo@bocichina.com型基金指数基准收益-3.41%，对应累计超额收益0.47%。其中：行业盈证券投资咨询业务证书编号：S1300522080002利景气度追踪策略较中信行业等权超额收益为14.14%，未证伪情绪跟踪策略超额收益为11.72%，宏观风格行业轮动策略超额收益为-4.03%。风险预警：当前煤炭行业、石油石化行业PB估值处于滚动6年稳健PB估值（剔除极端值）95%分位点...