基本面选股组合月报：沪深300指数增强组合今年以来超额收益达11.17%25-240617-民生证券-16页

基本面选股组合月报沪深300指数增强组合今年以来超额收益达11.17%2024年06月17日➢6月基本面量化选股组合总体超额稳健。红利低波组合、中证500指数增强[Table_Author]和中证1000指数增强均实现1%以上超额收益，沪深300指增年内实现11.17%超额收益。分析师叶尔乐➢竞争优势组合表现跟踪：6月回报-3.95%，相对于中证800超额收益-执业证书：S01005221100022.69%，本年绝对收益-1.08%。策略介绍：竞争壁垒分析框架区分为四类行业：邮箱：yeerle@mszq.com壁垒护盾型、竞争激烈型、稳中求进型和寻求突破型。重点关注壁垒护盾型行业，寻找并投资于具有持久市场领导力的“唯一主导”企业，或在壁垒行业中能够实研究助理吴自强现“合作共赢”的企业，以及在非壁垒行业表现“高效运营”的企业。全区间表现：自2012年以来年化收益16.07%，夏普比率0.62，信息比率0.12，最大回执业证书：S0100122120016撤-47.68%，卡玛比率0.34。邮箱：wuziqiang@mszq.com➢安全边际组合表现跟踪：6月回报-2.47%，相对于wind全A超额收益-相关研究0.81%，本年绝对收益10.88%。策略介绍：竞争优势的核心在于塑造企业的进入壁垒（即“护城河”），进而确保其在市场中的独特地位和持续盈利能力。安全1.量化专题报告：核心资产的配置与基金优边际即企业内在价值与市场价值之差，关键在于准确估计内在价值。选股策略是选：重拾质量-2024/06/16在综合竞争优势股票池中，季度选择安全边际最高的前50只股，并以股息率加2.量化周报：景气度弱弹性，对市场作用有限权以最大化组合安全边际。全区间表现：自2012年以来年化收益22.37%，夏-2024/06/16普比率1.02，信息比率0.19...