因子情绪表现与基金仓位探测跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-240622-西南证券-16页

2024年06月22日证券研究报告•金融工程动态报告因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（6.17-6.21）因子情绪观察与基金仓位高频探测89050摘要西南证券研究发展中心市场情绪跟踪[分Ta析bl师e_：Au郑th琳or琳]执业证号：S1250522110001股指期货升贴水情况：截至本周末(2024年6月21日)，沪深300、中证1000电话：13127711820以及上证50均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为0.05%、邮箱：zhengll@swsc.com.cn0.16%、0.04%；中证500股指期货处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率为-0.07%。本周内股指期货大部分时间处于升水状态，其中沪深300、相关研究中证1000、上证50以及中证500股指期货本周平均升贴水率-0.11%、0.00%、-0.11%和-0.05%。1.审时度势：趋势共振量化大小盘风格轮动策略(2024-05-23)北向资金情况：本周北向资金净流出156.37亿元，相较于上一周净流出明显减少（上周净流出222.66亿元）。分行业来看，本周6个行业实现北向资金净流2.换手率因子在股债中的差异性与增强入，其中净流入最高的行业包括通信、银行、石油石化；净流出最高的行业包括作用——量化方法在债券研究中的应食品饮料、医药、家电、有色金属、电力及公用事业。用二(2024-04-03)两融情况：截至2024年6月20日，两融余额为15074.96亿元，其中融资余额3.抽丝剥茧：多视角构建长短期美债利率为14749.40亿元，融券余额为325.61亿元。本周融资净买入额及融券净卖出额择时信号(2024-03-07)分别为35.43亿元、0.78亿元，相较于上周（-26.68元、-29.17亿元）有所上升。4.多维探究黄金定价逻辑，定量择时配置有迹可循(2024-02-22)主动权益...