金工定期报告:TPS与SPS选股因子绩效月报-20240103-东吴证券-26页

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证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年01月03日金工定期报告20240103证券分析师高子剑TPS与SPS选股因子绩效月报20231229执业证书:S0600518010001[[TTaabbllee__TSaugm]mary]021-60199793◼TPS因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至今,TPS因子在全gaozj@dwzq.com.cn体A股中,10分组多空对冲的年化收益为39.92%,年化波动为15.80%,信息比率为2.53,月度胜率为78.04%,月度最大回撤为18.03%。研究助理凌志杰◼SPS因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至今,SPS因子在全体执业证书:S0600123040053A股中,10分组多空对冲的年化收益为43.92%,年化波动为12.76%,lingzhj@dwzq.com.cn信息比率为3.44,月度胜率为84.11%,月度最大回撤为11.60%。◼12月份TPS因子收益统计:在全体A股中,TPS因子10分组多头组相关研究合的收益率为-0.77%,10分组空头组合的收益率为-3.14%,10分组多《成交价改进换手率因子》空对冲的收益率为2.37%。2022-08-16◼12月份SPS因子收益统计:在全体A股中,SPS因子10分组多头组《TPS与SPS选股因子绩效月合的收益率为-0.92%,10分组空头组合的收益率为-2.86%,10分组多报20231130》空对冲的收益率为1.94%。2023-12-01◼TPS因子选股模型简介:从考察日频换手率稳定性的角度,我们构造了成交价改进换手率因子TPS(Turn20conformedbyPLUS)。因子计算过程简单,且效果优秀。在回测期2006/01/01-2022/04/30内,以全体A股为研究样本,TPS因子的月度IC均值为-0.082,年化ICIR为-2.72;10分组多空对冲的年化收益为42.15%,年化波动为16.46%,信息比率为2.56,月度胜率为79.49%,最大回撤为15.93%,表现大幅...

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