证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年03月04日金工定期报告20240304证券分析师高子剑换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月执业证书：S0600518010001报20240229021-60199793[[TTaabbllee__TSaugm]mary]gaozj@dwzq.com.cn报告要点研究助理凌志杰◼换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月执业证书：S0600123040053至今，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲lingzhj@dwzq.com.cn的年化收益为13.19%，年化波动为10.38%，信息比率为1.27，月度胜率为66.20%，月度最大回撤为10.81%；纯净优加TPS_Turbo因子在全相关研究体A股中，10分组多空对冲的年化收益为36.45%，年化波动为13.08%，信息比率为2.79，月度胜率为78.70%，月度最大回撤为9.86%；纯净优《换手率变化率的稳定GTR因子—加SPS_Turbo因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为—助推换手率的所有家族成员》37.67%，年化波动为10.76%，信息比率为3.50，月度胜率为81.94%，月度最大回撤为7.22%。2023-05-16《换手率变化率的稳定GTR选股因◼2月份换手率变化率的稳定GTR因子收益统计：在全体A股中，2月子绩效月报20240131》份换手率变化率的稳定GTR因子十分组多头组合的收益率为2.36%，十分组空头组合的收益率为3.80%，十分组多空对冲的收益率为-1.44%。2024-02-01在全体A股中，2月份纯净优加TPS_Turbo因子十分组多头组合的收益率为1.25%，十分组空头组合的收益率为4.65%，十分组多空对冲的收益率为-3.40%；在全体A股中，2月份纯净优加SPS_Turbo因子十分组多头组合的收益率为0.01%，十分组空头组合的收益率为3.42%，十分组多空对冲...
发表评论取消回复