证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年01月03日金工定期报告20240103证券分析师高子剑换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月执业证书：S0600518010001021-60199793报20231229gaozj@dwzq.com.cn[[TTaabbllee__TSaugm]mary]◼换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月研究助理凌志杰至今，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲执业证书：S0600123040053的年化收益为13.39%，年化波动为10.41%，信息比率为1.29，月度胜lingzhj@dwzq.com.cn率为66.36%，月度最大回撤为10.81%；纯净优加TPS_Turbo因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为36.87%，年化波动为13.06%，相关研究信息比率为2.82，月度胜率为78.97%，月度最大回撤为9.86%；纯净优《换手率变化率的稳定GTR加SPS_Turbo因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为因子——助推换手率的所有家38.26%，年化波动为10.70%，信息比率为3.57，月度胜率为82.24%，族成员》月度最大回撤为7.22%。2023-05-16◼12月份换手率变化率的稳定GTR因子收益统计：在全体A股中，12《换手率变化率的稳定GTR选月份换手率变化率的稳定GTR因子十分组多头组合的收益率为-1.24%，股因子绩效月报20231130》十分组空头组合的收益率为-1.65%，十分组多空对冲的收益率为0.41%。在全体A股中，12月份纯净优加TPS_Turbo因子十分组多头组合的收2023-12-01益率为-0.82%，十分组空头组合的收益率为-2.51%，十分组多空对冲的收益率为1.68%；在全体A股中，12月份纯净优加SPS_Turbo因子十分组多头组合的收益率为-1.17%，十分组空头组合的收益率为-2.43%，十分组多空对冲...
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