金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-20240201-东吴证券-17页

证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年02月01日金工定期报告20240201证券分析师高子剑换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月执业证书：S0600518010001021-60199793报20240131gaozj@dwzq.com.cn[[TTaabbllee__TSaugm]mary]◼换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月研究助理凌志杰至今，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲执业证书：S0600123040053的年化收益为13.34%，年化波动为10.39%，信息比率为1.28，月度胜lingzhj@dwzq.com.cn率为66.51%，月度最大回撤为10.81%；纯净优加TPS_Turbo因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为36.91%，年化波动为13.03%，相关研究信息比率为2.83，月度胜率为79.07%，月度最大回撤为9.86%；纯净优《换手率变化率的稳定GTR加SPS_Turbo因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为因子——助推换手率的所有家38.14%，年化波动为10.69%，信息比率为3.57，月度胜率为82.33%，族成员》月度最大回撤为7.22%。2023-05-16◼1月份换手率变化率的稳定GTR因子收益统计：在全体A股中，1月《换手率变化率的稳定GTR选份换手率变化率的稳定GTR因子十分组多头组合的收益率为-19.83%，股因子绩效月报20231229》十分组空头组合的收益率为-20.12%，十分组多空对冲的收益率为0.28%。在全体A股中，1月份纯净优加TPS_Turbo因子十分组多头组2024-01-03合的收益率为-19.54%，十分组空头组合的收益率为-22.84%，十分组多空对冲的收益率为3.30%；在全体A股中，1月份纯净优加SPS_Turbo因子十分组多头组合的收益率为-21.17%，十分组空头组合的收益率为-22.27%，十分组多空对...