金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-20240229-东吴证券-20页

证券研究报告·金融工程·金工定期报告2024年02月29日金工定期报告20240229证券分析师高子剑新价量相关性因子绩效月报20240229执业证书：S0600518010001021-60199793[[报TTaa告bbllee要__TS点augm]mary]gaozj@dwzq.com.cn◼新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至今，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多研究助理庞格致空对冲的年化收益为15.66%，年化波动为6.79%，信息比率为2.31，月度胜率为74.38%，最大回撤为5.13%执业证书：S0600122090090panggz@dwzq.com.cn◼聪明版日频价量相关性SRV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至今，聪明版日频价量相关性SRV因子在全体A股（剔除北交所股票）研究助理凌志杰中，10分组多空对冲的年化收益为18.20%，年化波动为6.15%，信息比率为2.96，月度胜率为77.69%，最大回撤为3.66%。执业证书：S0600123040053lingzhj@dwzq.com.cn◼2月份价量相关性因子收益统计：在全体A股（剔除北交所股票）中，2月份新价量相关性RPV十分组多头组合的收益率为6.61%，十分组空相关研究头组合的收益率为6.34%，十分组多空对冲的收益率为0.27%。聪明版日频价量相关性SRV因子十分组多头组合的收益率为6.32%，十分组《“技术分析拥抱选股因子”系列研究空头组合的收益率为7.26%，十分组多空对冲的收益率为-0.94%。（十四）：RPV聪明版——聪明换手率是更好的配料》◼新价量相关性RPV因子选股模型简介：对日内与隔夜信息叠加，通过划分价量四象限，利用月度IC均值有效甄别出价量相关性因子的反转2023-09-27效应和动量效应，在“动量因子切割”研究的基础上，以相关性的...