行业日期国债月报2024年3月1日宏观金融团队研究员：黄雯昕(宏观国债)021-60635739huangwenxin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3051589研究员：何卓乔(宏观贵金属)18665641296hezhuoqiao@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3008762研究员：董彬(股指外汇)021-60635731dongbin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3054198研究员：王天乐(期权量化)021-60635568wangtianle@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F031075643月债市风险预计有限，曲线或延续平坦请阅读正文后的声明月度报告近期研究报告观点摘要20240118【宏观点评】动能偏弱，＃summary＃我们认为3月债市有望维持偏强，首先是两会后市场政策预债市利好未出尽——12月经济期将得到修正，且近几年多以预期下修为主，从当前的基建数据点评和地方债发行进度来看政策力度仍然偏保守，因此预计今年两会后政策预期可能与往年规律一样，政策面对债市压力应20240125【市场点评】债市利好不大。其次走势逻辑来看，2月受预期和资产荒逻辑驱动，部分落地，仍有期待空间长债率先下行，而3月资金面可能继续好转，短端利率有望跟随下行，从而也会进一步打开长债下行空间。20240202【专题报告】国债期货跨期价差分析框架与2403移仓展望20240301【宏观点评】2月PMI套利策略建议关注：季节性回落，国内需求和预期持期现策略：稳——2月PMI数据点评（1）IRR策略：正套机会持续存在。（2）基差策略：关注做多基差策略。跨期策略：不建议参与。跨品种策略：曲线可能延续平坦，两年国债期货升水较高、做空划算。请阅读正文后的声明-2-月度报告目录目录................................
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