公募指增及量化基金经理精选系列四:多策略多维视角,守常创新稳健前行-240515-国金证券-17页

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近年来,量化行业在市值下沉、市场投资机会不断扩散、轮动切换持续加速中迎来了显著的发展。其中,公募量化基金正通过对人工智能新技术的积极应用、投研团队和硬件配备实力的提升以及在原本擅长的基本面领域的持续坚守下加速前进。在这一过程中,公募量化基金在取得超越主动权益基金收益表现的同时,与私募量化基金超额收益的差距也在不断收窄。2024年年初,在小微盘踩踏、流动性危机等多重因素影响下,私募量化基金各类策略均遭遇了前所未有的挑战,相比之下,由于公募量化基金的策略框架在风险敞口的暴露上约束更加严格,对于基本面领域的分析研究始终贯穿,加之近两年来在AI等前沿技术以及另类数据领域的积极布局,很好的增加了整体量化体系在数据和策略方面的多样性,进而展现出了很好的市场适应性和稳定性。今年以来,公募量化基金以较小的跌幅,显著超越了私募量化基金同类策略平均,并在超额波动及回撤控制方面展现出了更加明显的优势。展望未来,在政策降佣对公募量化基金的利好作用以及合理有序管控超高频交易对私募量化基金的影响下,公、私募量化基金超额收益差距仍有进一步收窄的可能。本篇专题将继续延续之前《公募指增及量化基金经理精选》系列专题中对于公募量化基金经理的多角度刻画亮点,进一步聚焦招商基金邓童、海富通基金林立禾、南方基金解锐、景顺长城基金徐喻军、安信基金朱舟扬等5名投资框架体系各有特色、超额稳定性相对较强的基金经理(按照拼音首字母顺序)。我们将综合这5名基金经理的量化体系特点、风险控制制度、投研团队现状以及产品绩效表现等多个维度进行深度研究,并结合历史持仓明细数据进行全...

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