月度报告——FOF研究私募FOF投研系列报告产品评价1月报报告日期：2024年2月27日★策略分析曹洋首席分析师从业资格号：F3012297股票多头策略在1月净值呈现净值显著下降趋势，其中，月投资咨询号：Z0013048中出现些微反弹，后持续走低，月底净值相较月初存在较大Tel：8621-63325888-3904幅度后撤。前半月，指增>量化>主观，后半月，量化>主Email：yang.cao@orientfutures.com观>指增。管理期货策略在1月净值呈平缓下降趋势，后半月出现一定反弹，但反弹幅度不及月初水平。二级策略中，联系人FOF配置高级分析师均出现净值下降趋势，其中套利类策略仅微降，净值基本持李玲慧FRMF03107545平，套利>复合>趋势。相对价值策略与股票多头策略的走势从业资格号：18117512030趋同，波幅收敛。相对价值套利策略呈微降趋势，走势则相Tel：对较为平稳。指标计算方面，由于累计收益出现负向收益，Email：linghui.li@orientfutures.com夏普比率和卡玛比率的计算结果出现失真，不能反映策略的FOF研单位最大回撤和年化风险对应的真实超额收益。最大回撤部究分，指数增强策略、管理期货策略均在回撤趋势下有所反弹，2022Q3基础池构建：累计负收益小于最大回撤。新发产品方面，本月新发产品389《私募FOF投研系列报告-01策略研究与只，在产品发行数量上小于去年的平均水平。本月所有的子基础池构建》策略均出现发行产品数量下降的情况，其中降下雨50%的分别为债券策略、择时对冲策略、股票主观策略。我们预测，2022Q4基础池构建：随着权益市场不断低迷，债券市场相关产品会受到资金方青《私募FOF投研系列报告-03环境适应型睐。绝对收益策略、低波类策略...
发表评论取消回复