策略动态点评：中证指数成分股调整预测-240516-华泰证券-14页

策略中证指数成分股调整预测华泰研究研究员王以2024年5月16日│中国内地SACNo.S0570520060001wangyi012893@htsc.com动态点评SFCNo.BMQ373+(86)2128972228中证指数即将迎来新一轮调整，多维挖掘交易窗口联系人孟思雨SACNo.S0570123080072中证指数公司或于5月下旬公示调整名单，并于6月第二个周五的下一交易mengsiyu@htsc.com日（06.17）开盘生效。根据我们的筛选结果，10只个股有望成为本轮沪深+(86)2128972228300调整的新晋标的、50只个股或成为中证500新贵。复盘来看，投资者可以留意两大指数调整的事件驱动型交易机会：1）指数纳入策略的择时窗口期均为调整结果公告日至生效日区间，且沪深300有效性或大于中证500；2）沪深300自2020年以来的纳入策略有效性有所提升、中证500自2021年以来抢跑行情趋显；3）所剔除个股于上述区间内普遍跑输市场。选股方面，优选大市值、偏成长个股或有助于提升两大策略的胜率。两大指数的成分股调整或隐含事件驱动型交易机会根据中证指数编制方案，中证指数公司或于5月下旬公示调整名单，并于6月第二个周五的下一交易日开盘生效。沪深300及中证500指数均属于中证系列规模指数，分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。去年以来宽基ETF优势凸显，截至24.05.15，跟踪沪深300/中证500指数的被动指数型基金规模分别达6851/1412亿元，以沪深300/中证800（沪深300+中证500）作为业绩比较基准的主动偏股型基金规模之和占比近七成。指数成分股调整或影响指数基金对相关个股的买卖行为，实现成分股的调整预测有助于投资者提前把握交易机会。10只个股有望于6月被纳入/调出沪深300指数根据沪深3...